Hedging and Portfolio Optimization in Illiquid Financial Markets

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch
Anmerkungen
In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2002, Ausgabe 53, 2002

Schlagwort
Portfolio-Management
Hedging
Börsenkurs
Stochastischer Prozess
Optionspreistheorie
Handelsvolumen der Börse
Marktmacht
Theorie
Portfolio Insurance
Portfolio Selection
Portfoliomanagement
Hedging
Börsenkurs
Stochastischer Prozess
Optionspreistheorie
Handelsvolumen
Marktbeherrschung
Marktmacht

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Berlin
(wer)
Humboldt-Universität zu Berlin
(wann)
2002
Urheber

DOI
10.18452/3499
URN
urn:nbn:de:kobv:11-10049117
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
25.03.2025, 13:47 MEZ

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Beteiligte

Entstanden

  • 2002

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