Hochschulschrift

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

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Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
ISBN
9783824466252
3824466252
Maße
21 cm
Umfang
XXV, 127 S.
Sprache
Deutsch
Anmerkungen
graph. Darst.
Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 1997

Schlagwort
Aktienrendite
Volatilität
Prognose
GARCH-Prozess
Deutschland

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Wiesbaden, Wiesbaden
(wer)
Dt. Univ.-Verl., Gabler
(wann)
1997
Urheber
Kaiser, Thomas

Inhaltsverzeichnis
Rechteinformation
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Letzte Aktualisierung
11.06.2025, 13:49 MESZ

Datenpartner

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Objekttyp

  • Hochschulschrift

Beteiligte

  • Kaiser, Thomas
  • Dt. Univ.-Verl., Gabler

Entstanden

  • 1997

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