Arbeitspapier
The weak Pareto law and regular variation in the tails
We show that the weak Pareto law, as used to characterize the tail behaviour of income distributions, implies regularly varying tail probabilities, but that the reverse implication does not hold. We also establish implications among other versions of the weak Pareto law.
- Language
-
Englisch
- Bibliographic citation
-
Series: Technical Report ; No. 2002,47
- Classification
-
Econometric and Statistical Methods: Other
Personal Income, Wealth, and Their Distributions
- Subject
-
Pareto law
regular variation
tail probabilities
Disparitätsmaß
Theorie
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Krämer, Walter
Ziebach, Thorsten
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
- (where)
-
Dortmund
- (when)
-
2002
- Handle
- Last update
-
10.03.2025, 11:42 AM CET
Data provider
This object is provided by:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Arbeitspapier
Associated
- Krämer, Walter
- Ziebach, Thorsten
- Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
Time of origin
- 2002
Other Objects (12)
Kinderhort
Krämer, Walter
Walter Krämer
Diplomakte Walter Krämer
Peaks or tails: What distinguishes financial data?
Die Bewertung und der Vergleich von Kreditausfall-Prognosen
Statistik in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
The robustness of the F-test to spatial autocorrelation among regression disturbances
Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
The cult of statistical significance. What economists should and should not do to make their data talk
Long memory with Markov-Switching GARCH
Verhindert die Statistikausbildung den Fortschritt der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften?
Kinderhort
Krämer, Walter
Walter Krämer
Diplomakte Walter Krämer
Peaks or tails: What distinguishes financial data?
Die Bewertung und der Vergleich von Kreditausfall-Prognosen
Statistik in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
The robustness of the F-test to spatial autocorrelation among regression disturbances
Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
The cult of statistical significance. What economists should and should not do to make their data talk
Long memory with Markov-Switching GARCH
Verhindert die Statistikausbildung den Fortschritt der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften?
Kinderhort
Krämer, Walter
Walter Krämer
Diplomakte Walter Krämer
Peaks or tails: What distinguishes financial data?
Die Bewertung und der Vergleich von Kreditausfall-Prognosen
Statistik in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
The robustness of the F-test to spatial autocorrelation among regression disturbances
Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
The cult of statistical significance. What economists should and should not do to make their data talk
Long memory with Markov-Switching GARCH