Bestimmung des Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung
- Location
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Extent
-
Online-Ressource
- Language
-
Deutsch
- Bibliographic citation
-
Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft ; 142
- Classification
-
Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen
- Keyword
-
Value at Risk
Logarithmische Normalverteilung
Quantil
Value at Risk
- Event
-
Veröffentlichung
- (where)
-
Mannheim
- (who)
-
Universitätsbibliothek Mannheim
- (when)
-
2003
- Creator
- URN
-
urn:nbn:de:bsz:180-madoc-2099
- Rights
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Last update
-
25.03.2025, 1:44 PM CET
Data provider
This object is provided by:
Deutsche Nationalbibliothek. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Deutsche Nationalbibliothek. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Associated
- Albrecht, Peter
- Koryciorz, Sven
- Universitätsbibliothek Mannheim
Time of origin
- 2003
Other Objects (12)
Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk : Implikationen für das Entscheidungsverhalten
Conditional value-at-risk in stochastic programs with mixed-integer recourse
Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung : eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk
Parametrische Modelle zur Ermittlung des Value-at-Risk : Parametric Value-at-Risk Models
Improving Value-at-Risk estimation from the normal EGARCH model
Banking regulation with value-at-risk
Banking regulation with value-at-risk
Fraktale Geometrie versus Value-at-Risk
Value-at-Risk and Extreme Returns
Value-at-risk under ambiguity aversion
Decision making with Conditional Value-at-Risk and spectral risk measures: The problem of comparative risk aversion
Transformational approach to analytical value-at-risk for near normal distributions
Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk : Implikationen für das Entscheidungsverhalten
Conditional value-at-risk in stochastic programs with mixed-integer recourse
Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung : eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk
Parametrische Modelle zur Ermittlung des Value-at-Risk : Parametric Value-at-Risk Models
Improving Value-at-Risk estimation from the normal EGARCH model
Banking regulation with value-at-risk
Banking regulation with value-at-risk
Fraktale Geometrie versus Value-at-Risk
Value-at-Risk and Extreme Returns
Value-at-risk under ambiguity aversion
Decision making with Conditional Value-at-Risk and spectral risk measures: The problem of comparative risk aversion
Transformational approach to analytical value-at-risk for near normal distributions
Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk : Implikationen für das Entscheidungsverhalten
Conditional value-at-risk in stochastic programs with mixed-integer recourse
Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung : eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk
Parametrische Modelle zur Ermittlung des Value-at-Risk : Parametric Value-at-Risk Models
Improving Value-at-Risk estimation from the normal EGARCH model
Banking regulation with value-at-risk
Banking regulation with value-at-risk
Fraktale Geometrie versus Value-at-Risk
Value-at-Risk and Extreme Returns
Value-at-risk under ambiguity aversion
Decision making with Conditional Value-at-Risk and spectral risk measures: The problem of comparative risk aversion