Hochschulschrift
Stochastic dependencies in derivative pricing: Decoupled BNS-volatility, sequential modeling of jumps, and extremal WWR
- Weitere Titel
-
Stochastische Abhängigkeiten in der Derivatebewertung: Entkoppelte BNS-Volatilität, sequentielles Modellieren von Sprüngen, und extremes WWR
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Englisch
- Anmerkungen
-
München, Technische Universität München, Dissertation, 2017
- Klassifikation
-
Mathematik
Management
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
München
- (wer)
-
Universitätsbibliothek der TU München
- (wann)
-
2017
- Urheber
- Beteiligte Personen und Organisationen
-
Scherer, Matthias
Deelstra, Griselda
Werner, Ralf
- URN
-
urn:nbn:de:bvb:91-diss-20171025-1363151-1-3
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
25.03.2025, 13:55 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
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Objekttyp
- Hochschulschrift
Beteiligte
- Schulz, Thorsten
- Scherer, Matthias
- Deelstra, Griselda
- Werner, Ralf
- Universitätsbibliothek der TU München
Entstanden
- 2017
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