Die Bewertung und der Vergleich von Kreditausfall-Prognosen

Der Aufsatz zeigt, dass Kreditausfallprognosen im Sinne von Wahrscheinlichkeitsprognosen in vielfacher Hinsicht in eine Qualitätsreihenfolge überbracht werden können. Insbesondere macht er deutlich, dass die Übereinstimmung von vorhergesagter Ausfallwahrscheinlichkeit und der relativen Häufigkeit der tatsächlich ausgefallenen Kredite für sich alleine noch keine Qualität verbürgt. Letztere tritt erst durch die „Spreizung“ der vorhergesagten Ausfallwahrscheinlichkeiten in Richtung 0% und 100% ein. Darüber hinaus werden auch verschiedene skalarwertige Maße für Prognosequalitäten diskutiert. (JEL C11, C52, G33)
Evaluation and Comparison of Default Forecasts in the Rating Industry This article shows that probability forecasts may in many respects be ranked in terms of quality. It makes clear in particular that correspondence of the predicted default probability and the relative frequency of the actual defaults is no quality guarantee in itself. The latter would only be the case when the predicted default probability is near 0% and near 100%. In addition, this article discusses various scalar measures permitting a ranking of the forecasting quality.

Location
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Extent
Online-Ressource
Language
Deutsch

Bibliographic citation
Die Bewertung und der Vergleich von Kreditausfall-Prognosen ; volume:36 ; number:3 ; year:2003 ; pages:395-410
Kredit und Kapital ; 36, Heft 3 (2003), 395-410

Creator

DOI
10.3790/ccm.36.3.395
URN
urn:nbn:de:101:1-2023030220072121274964
Rights
Open Access; Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Last update
14.08.2025, 10:51 AM CEST

Data provider

This object is provided by:
Deutsche Nationalbibliothek. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Associated

Other Objects (12)