- Sprache
-
Englisch
- Umfang
-
23 S.
- Identifier
-
985970804
- Reihe
-
Working paper series / Centre for Practical Quantitative Finance; No. 7
Thema
Kreditrisiko; Derivat; Termingeschäft; Hedging; Kreditversicherung; Capital-Asset-Pricing-Modell
Beteiligte Personen und Organisationen
- Inhaltsverzeichnis
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf Teile des Objekts ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
16.08.2023, 18:23 MESZ
Objekttyp
- Monografie
Ähnliche Objekte (12)
Default swaps and hedging credit baskets
On the cost of delayed currency fixing announcements
Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten
Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten
Das Geschäft mit Derivaten und strukturierten Produkten: welche Rolle spielt die Bank?
Tractable Hedging: An Implementation of Robust Hedging Strategies
Managing credit risk with credit derivatives
Essays on continuous-time portfolio optimization and credit risk
Linking credit risk premia to the equity premium
Is Jump Risk Priced? What We Can (and Cannot) Learn From Option Hedging Errors
Modelling, pricing, and hedging counterparty credit exposure : a technical guide
Dynamic Hedging of Real Wealth Risk
Default swaps and hedging credit baskets
On the cost of delayed currency fixing announcements
Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten
Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten
Das Geschäft mit Derivaten und strukturierten Produkten: welche Rolle spielt die Bank?
Tractable Hedging: An Implementation of Robust Hedging Strategies
Managing credit risk with credit derivatives
Essays on continuous-time portfolio optimization and credit risk
Linking credit risk premia to the equity premium
Is Jump Risk Priced? What We Can (and Cannot) Learn From Option Hedging Errors
Modelling, pricing, and hedging counterparty credit exposure : a technical guide
Dynamic Hedging of Real Wealth Risk
Default swaps and hedging credit baskets
On the cost of delayed currency fixing announcements
Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten
Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten
Das Geschäft mit Derivaten und strukturierten Produkten: welche Rolle spielt die Bank?
Tractable Hedging: An Implementation of Robust Hedging Strategies
Managing credit risk with credit derivatives
Essays on continuous-time portfolio optimization and credit risk
Linking credit risk premia to the equity premium
Is Jump Risk Priced? What We Can (and Cannot) Learn From Option Hedging Errors
Modelling, pricing, and hedging counterparty credit exposure : a technical guide