Large‐sample approximations and change testing for high‐dimensional covariance matrices of multivariate linear time series and factor models

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch

Erschienen in
In: 10.1111/sjos.12508

Klassifikation
Wirtschaft

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Aachen
(wer)
Universitätsbibliothek der RWTH Aachen
(wann)
2021
Urheber
Bours, Monika
Steland, Ansgar

DOI
10.18154/RWTH-2021-02185
URN
urn:nbn:de:101:1-2021030302392192446806
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
15.08.2025, 07:32 MESZ

Datenpartner

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Beteiligte

  • Bours, Monika
  • Steland, Ansgar
  • Universitätsbibliothek der RWTH Aachen

Entstanden

  • 2021

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