Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form

zu Verbundenen Objekten

Standort: Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main

ISBN: 9783935821353
3935821352

Maße: 30 cm

Umfang: 44 S.

Sprache: Englisch

Anmerkungen: graph. Darst.
Literaturverz. S. 36 - 38

Erschienen in: Discussion paper / Volkswirtschaftliches Forschungszentrum ; 02,26

Schlagwort: ARCH-Prozess
Stochastischer Prozess
Volatilität
Zeitreihenanalyse
Theorie
Bootstrap-Statistik
Heteroskedastizität

Ereignis: Veröffentlichung

(wo): Frankfurt am Main

(wer): Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div.

(wann): 2002

Urheber: Gonçalves, Sílvia
Kilian, Lutz

Inhaltsverzeichnis: https://d-nb.info/966058933/04

Rechteinformation: Bei diesem Objekt liegt nur das Inhaltsverzeichnis digital vor. Der Zugriff darauf ist unbeschränkt möglich.

Letzte Aktualisierung: 11.03.2025, 12:06 MEZ

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Beteiligte

Gonçalves, Sílvia
Kilian, Lutz
Dt. Bundesbank, Press and Public Relations Div.

Entstanden

2002

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