Arbeitspapier
A Note on Implementing Box-Cox Quantile Regression
The Box-Cox quantile regression model using the two stage method suggested by Chamberlain (1994) and Buchinsky (1995) provides a flexible and numerically attractive extension of linear quantile regression techniques. However, the objective function in stage two of the method may not exists. We suggest a simple modification of the estimator which is easy to implement. The modified estimator is still pn{consistent and we derive its asymptotic distribution. A simulation study confirms that the modified estimator works well in situations, where the original estimator is not well defined.
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Series: ZEW Discussion Papers ; No. 04-61 [rev.]
- Klassifikation
-
Wirtschaft
Semiparametric and Nonparametric Methods: General
Estimation: General
- Thema
-
Box-Cox quantile regression
iterative estimator
Regression
Schätztheorie
Theorie
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Wilke, Ralf A.
Fitzenberger, Bernd
Zhang, Xuan
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
- (wo)
-
Mannheim
- (wann)
-
2005
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:44 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Wilke, Ralf A.
- Fitzenberger, Bernd
- Zhang, Xuan
- Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
Entstanden
- 2005
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