Monografie

Maximum entropy models for time-varying moments applied to daily financial returns

Sprache
Englisch
Umfang
XVI, 189 S.
Anmerkungen
Zugl.: Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 2011
ISBN
978-3-8440-0019-1
Identifier
1011457113

Reihe
Berichte aus der Statistik

Thema
Wertpapierkurs ; Rendite ; Zeitreihenanalyse ; Maximum-Entropie-Methode ; Hochschulschrift

Beteiligte Personen und Organisationen

Inhaltsverzeichnis
Rechteinformation
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Letzte Aktualisierung
15.04.2024, 08:53 MESZ

Objekttyp

  • Monografie

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