Is tail risk priced in credit default swap premia?

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch

Erschienen in
Discussion Paper / SFB 823 ; 24/2013

Klassifikation
Wirtschaft
Schlagwort
Collateralized debt obligation
Kreditderivat
Betafaktor
Finanzkrise
Kapitalmarkt
Ökonometrisches Modell
:z Geschichte 2004-2010
Europa

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Dortmund
(wer)
Universitätsbibliothek Dortmund
(wann)
2013
Urheber

Handle
2003/30406
URN
urn:nbn:de:101:1-201607294453
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
25.03.2025, 13:48 MEZ

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Beteiligte

Entstanden

  • 2013

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