Markov switching vector autoregressions : modelling, statistical inference, and application to business cycle analysis

zu Verbundenen Objekten

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
ISBN
9783540630739
3540630732
Maße
24 cm
Umfang
XIV, 357 S.
Sprache
Englisch
Anmerkungen
graph. Darst.
Literaturverz. S. 331 - 346

Erschienen in
Lecture notes in economics and mathematical systems ; 454

Schlagwort
Konjunkturzyklus
Vektor-autoregressives Modell

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Budapest, Hong Kong, London, Milan, Paris, Santa Clara, Singapore, Tokyo
(wer)
Springer
(wann)
1997
Urheber

Inhaltsverzeichnis
Rechteinformation
Bei diesem Objekt liegt nur das Inhaltsverzeichnis digital vor. Der Zugriff darauf ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
11.06.2025, 13:55 MESZ

Datenpartner

Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Beteiligte

Entstanden

  • 1997

Ähnliche Objekte (12)

Bayesian inference for structural vector autoregressions identified by Markov-switching heteroskedasticity

Arbeitspapier

Bayesian inference for structural vector autoregressions identified by Markov-switching heteroskedasticity

Bayesian inference for structural vector autoregressions identified by Markov-switching heteroskedasticity

Bayesian inference for structural vector autoregressions identified by Markov-switching heteroskedasticity

Markov-switching structural vector autoregressions: theory and application

Arbeitspapier

Markov-switching structural vector autoregressions: theory and application

Vector autoregressions

Arbeitspapier

Vector autoregressions

Vector Autoregressions

Vector Autoregressions

Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

Arbeitspapier

Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

Structural Vector Autoregressions

Structural Vector Autoregressions

Structural vector autoregressions: Theory of identification and algorithms for inference

Arbeitspapier

Structural vector autoregressions: Theory of identification and algorithms for inference

Heteroskedastic Proxy Vector Autoregressions

Konferenzbeitrag

Heteroskedastic Proxy Vector Autoregressions

Heteroskedastic proxy vector autoregressions

Arbeitspapier

Heteroskedastic proxy vector autoregressions

Heteroskedastic proxy vector autoregressions

Heteroskedastic proxy vector autoregressions

Testing for business cycle asymmetries based on autoregressions with a Markov switching intercept

Testing for business cycle asymmetries based on autoregressions with a Markov switching intercept

Verbundene Objekte