Arbeitspapier

Beta als Risikomaß: eine Untersuchung am europäischen Aktienmarkt

Die theoretischen Grundlagen der modernen Portfoliotheorie haben in der Vergangenheit einen zunehmenden Einfluss auf die Verwaltung von Vermögen genommen. Insbesondere Wertpapierportfolios werden mit quantitativen Ansätzen gesteuert. Die zentralen Größen sind hierbei Rendite und Risiko. Vor allem die letztere soll in dieser Arbeit genauer betrachtet werden. Von den vielen, in der Theorie existierenden Konzepten zur Quantifizierung des Risikos, hat sich in der Praxis noch keines als eindeutig überlegen erwiesen.

Sprache
Deutsch

Erschienen in
Series: Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft ; No. 19

Klassifikation
Wirtschaft

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Thiele, Dirk
Cremers, Heinz
Robé, Sophie
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Hochschule für Bankwirtschaft (HfB)
(wo)
Frankfurt a. M.
(wann)
2000

Handle
URN
urn:nbn:de:101:1-2008070441
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:44 MEZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Thiele, Dirk
  • Cremers, Heinz
  • Robé, Sophie
  • Hochschule für Bankwirtschaft (HfB)

Entstanden

  • 2000

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