Arbeitspapier
Backtesting beyond VaR
VaR models are related to statistical forecast systems. Within that framework different forecast tasks including Value-at-Risk and shortfall are discussed and motivated. A backtesting method based on the shortfall is developed and applied to VaR forecasts of areal portfolio. The analysis shows that backtesting based on shortfall is very sensitive with respect to the underlying assumptions.
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Series: SFB 373 Discussion Paper ; No. 1999,105
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Härdle, Wolfgang
Stahl, Gerhard
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes
- (wo)
-
Berlin
- (wann)
-
1999
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:kobv:11-10046910
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:41 MEZ
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Härdle, Wolfgang
- Stahl, Gerhard
- Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes
Entstanden
- 1999
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