Arbeitspapier

On adaptive estimation in partial linear models

The problem of estimation of the finite dimensional parameter in a partial linear model is considered. We derive upper and lower bounds for the second minimax order risk and show that the second order minimax estimator is a penalized maximum likelihood estimator. It is well known that the performance of the estimator is depending on the choice of a smoothing parameter. We propose a practically feasible adaptive procedure for the penalization choice.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: SFB 373 Discussion Paper ; No. 1997,100

Klassifikation
Wirtschaft
Thema
second order minimax risk
Adaptive estimation
penalized likelihood

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Golubev, Georgi
Härdle, Wolfgang
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes
(wo)
Berlin
(wann)
1997

Handle
URN
urn:nbn:de:kobv:11-10064779
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:44 MEZ

Datenpartner

Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Golubev, Georgi
  • Härdle, Wolfgang
  • Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes

Entstanden

  • 1997

Ähnliche Objekte (12)