Hochschulschrift

Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Maße
21 cm
Umfang
63 S.
Sprache
Deutsch
Anmerkungen
München, Univ. der Bundeswehr, Diss., 1993

Schlagwort
Optionspreistheorie
Black-Scholes-Modell
Semimartingal
Stochastische optimale Kontrolle

Urheber
Lott, Klaus

Inhaltsverzeichnis
Rechteinformation
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Letzte Aktualisierung
11.06.2025, 14:11 MESZ

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Objekttyp

  • Hochschulschrift

Beteiligte

  • Lott, Klaus

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