Arbeitspapier
Global Prediction of Recessions
We present evidence that global vectorautoregressive (GVAR) models produce significantly more accurate recession forecasts than country-specific time-series models in a Bayesian framework. This result holds for most countries and forecast horizons as well as for several country groups.
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Series: Discussion Paper Series ; No. 585
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Thema
-
GVAR
recession forecast
QPS
probability forecast
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Dovern, Jonas
Huber, Florian
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
University of Heidelberg, Department of Economics
- (wo)
-
Heidelberg
- (wann)
-
2015
- DOI
-
doi:10.11588/heidok.00018381
- Handle
- URN
-
urn:nbn:de:bsz:16-heidok-183811
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:44 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Dovern, Jonas
- Huber, Florian
- University of Heidelberg, Department of Economics
Entstanden
- 2015
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