- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Englisch
- Anmerkungen
-
In: Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, Band 2013, Ausgabe 47, 2013
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Berlin
- (wer)
-
Humboldt-Universität zu Berlin
- (wann)
-
2013
- DOI
-
10.18452/4487
- URN
-
urn:nbn:de:kobv:11-100215853
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
25.03.2025, 13:46 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Beteiligte
- Härdle, Wolfgang
- Ritov, Ya'acov
- Wang, Weining
- Humboldt-Universität zu Berlin
Entstanden
- 2013
Ähnliche Objekte (12)
Nichtparametrische robuste Regressionsanalyse
Nonparametric and semiparametric models
Dynamics of state price densities
Computer intensive methods in statistics
Wavelets, approximation, and statistical applications : [seminaire Paris-Berlin]
Applied quantitative finance
The Stochastic Fluctuation of the Quantile Regression Curve
Working with the XQC
Financial calculations on the net
Large Sample Theory of the Estimation of the Error Distribution for a Semiparametric Model
The dynamics of hourly electricity prices
Forecasting the Term Structure of Variance Swaps
Nichtparametrische robuste Regressionsanalyse
Nonparametric and semiparametric models
Dynamics of state price densities
Computer intensive methods in statistics
Wavelets, approximation, and statistical applications : [seminaire Paris-Berlin]
Applied quantitative finance
The Stochastic Fluctuation of the Quantile Regression Curve
Working with the XQC
Financial calculations on the net
Large Sample Theory of the Estimation of the Error Distribution for a Semiparametric Model
The dynamics of hourly electricity prices
Forecasting the Term Structure of Variance Swaps
Nichtparametrische robuste Regressionsanalyse
Nonparametric and semiparametric models
Dynamics of state price densities
Computer intensive methods in statistics
Wavelets, approximation, and statistical applications : [seminaire Paris-Berlin]
Applied quantitative finance
The Stochastic Fluctuation of the Quantile Regression Curve
Working with the XQC
Financial calculations on the net
Large Sample Theory of the Estimation of the Error Distribution for a Semiparametric Model
The dynamics of hourly electricity prices