Arbeitspapier

Identification of structural duration dependence and unobserved heterogeneity with time-varying covariates

Known results on the identification of structural duration dependence in the presence of unobserved heterogeneity depend crucially on the proportional hazards assumption. Here, I show that variation in covariates over time, combined with variation across observations, is sufficient to ensure identification without the proportional hazards assumption. The required variation over time is minimal.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: Memorandum ; No. 2000,20

Klassifikation
Wirtschaft
Duration Analysis; Optimal Timing Strategies
Thema
Zeitreihenanalyse
Theorie
Statistische Bestandsanalyse
Korrelation

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Brinch, Christian
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
University of Oslo, Department of Economics
(wo)
Oslo
(wann)
2000

Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:42 MEZ

Datenpartner

Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Brinch, Christian
  • University of Oslo, Department of Economics

Entstanden

  • 2000

Ähnliche Objekte (12)