Artikel

Macro vs. micro methods in non-life claims reserving (an econometric perspective)

Traditionally, actuaries have used run-off triangles to estimate reserve ("macro" models, on aggregated data). However, it is possible to model payments related to individual claims. If those models provide similar estimations, we investigate uncertainty related to reserves with "macro" and "micro" models. We study theoretical properties of econometric models (Gaussian, Poisson and quasi-Poisson) on individual data, and clustered data. Finally, applications in claims reserving are considered.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Journal: Risks ; ISSN: 2227-9091 ; Volume: 4 ; Year: 2016 ; Issue: 2 ; Pages: 1-18 ; Basel: MDPI

Klassifikation
Wirtschaft
Thema
loss reserving
clustering
generalized linear mixed models

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Charpentier, Arthur
Pigeon, Mathieu
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
MDPI
(wo)
Basel
(wann)
2016

DOI
doi:10.3390/risks4020012
Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:44 MEZ

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Objekttyp

  • Artikel

Beteiligte

  • Charpentier, Arthur
  • Pigeon, Mathieu
  • MDPI

Entstanden

  • 2016

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