Testing of Fractional Cointegration in Macroeconomic Time Series

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch
Anmerkungen
In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2000, Ausgabe 105, 2000

Schlagwort
Zeitreihenanalyse
Kointegration
Statistischer Test
Konjunktur
Theorie
Exponential smoothing
Zeitreihenanalyse
Kointegration
Gütefunktion
Parametertest
Signifikanzniveau
Statistischer Test
Testtheorie
Konjunktur

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Berlin
(wer)
Humboldt-Universität zu Berlin
(wann)
2005
Urheber

DOI
10.18452/3426
URN
urn:nbn:de:kobv:11-10048318
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
25.03.2025, 13:52 MEZ

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Beteiligte

Entstanden

  • 2005

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