Artikel
Abweichungen von der gedeckten Zinsparität: Erklärung anhand der Euro-/US-Dollar-Basis
Die gedeckte Zinsparität gilt als eine der am weitesten verbreiteten Theorien auf den internationalen Finanzmärkten. Sie bildet aufgrund von Arbitrageüberlegungen einen Zusammenhang zwischen der Zinsdifferenz zweier Länder und der erwarteten Wechselkursveränderung. Bis zum Ausbruch der Finanzkrise besaß diese Theorie fortlaufend Gültigkeit. Seitdem sind teils starke Abweichungen erkennbar, die in Krisenzeiten relativ einfach zu erklären sind. Allerdings stellt die persistente Abweichung seit 2014 die Wissenschaft vor Herausforderungen. Eine detaillierte Analyse der gegenwärtigen internationalen Finanzstrukturen soll Abweichungen von der gedeckten Zinsparität anhand der Euro-/US-Dollar-Basis untersuchen. Im Ergebnis können die persistenten Abweichungen unter anderem durch eine einseitige Hedging-Nachfrage, Regulierungskosten und Liquiditätsprämien erklärt werden.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Journal: Wirtschaftsdienst ; ISSN: 1613-978X ; Volume: 97 ; Year: 2017 ; Issue: 10 ; Pages: 741-747 ; Heidelberg: Springer
- Klassifikation
-
Wirtschaft
International Financial Markets
Pension Funds; Non-bank Financial Institutions; Financial Instruments; Institutional Investors
Foreign Exchange
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Schlegel, Jonas
Weiß, Patrick
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Springer
- (wo)
-
Heidelberg
- (wann)
-
2017
- DOI
-
doi:10.1007/s10273-017-2207-1
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:42 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Artikel
Beteiligte
- Schlegel, Jonas
- Weiß, Patrick
- Springer
Entstanden
- 2017
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