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Shannon entropy estimation for linear processes

In this paper, we estimate the Shannon entropy S(f)=-E[log(f(x))] of a one-sided linear process with probability density function f(x). We employ the integral estimator Sn(f), which utilizes the standard kernel density estimator fn(x) of f(x). We show that Sn(f) converges to S(f) almost surely and in ¡2 under reasonable conditions.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Journal: Journal of Risk and Financial Management ; ISSN: 1911-8074 ; Volume: 13 ; Year: 2020 ; Issue: 9 ; Pages: 1-13 ; Basel: MDPI

Klassifikation
Wirtschaft
Thema
kernel entropy estimation
linear process
Shannon entropy

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Fortune, Timothy
Sang, Hailin
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
MDPI
(wo)
Basel
(wann)
2020

DOI
doi:10.3390/jrfm13090205
Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:42 MEZ

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Objekttyp

  • Artikel

Beteiligte

  • Fortune, Timothy
  • Sang, Hailin
  • MDPI

Entstanden

  • 2020

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