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Abweichungen von der Ungedeckten Zinsparität
Abweichungen von der Ungedeckten Zinsparität – Ein Kalman-Filter-Ansatz für den DM/Dollar- und den SFr/Dollar-Wechselkurs Die vorliegende Arbeit analysiert Abweichungen von der Ungedeckten Zinsparität durch Anwendung der Kalman-Filter-Methode auf die entsprechenden Schätzgleichungen für den Mark/Dollar- und den Schweizer Franken/Dollar-Wechselkurs. Aufgrund entsprechender Testergebnisse muß in beiden Fällen auf das Vorliegen einer im Zeitablauf veränderlichen systematischen Abweichung von der Ungedeckten Zinsparität geschlossen werden. Modelle, die dieser Abweichung durch die Schätzung zeitveränderlicher Parameter Rechnung tragen, sind in ihren Prognoseeigenschaften sowohl herkömmlichen Modellen mit konstanten Koeffizienten als auch dem random walk-Ansatz überlegen. Eine Untersuchung des zeitlichen Verlaufs der systematischen Abweichungen von der Ungedeckten Zinsparität zeigt, daß starke Veränderungen dieser Abweichungen mit besonderen ökonomischen und politischen Ereignissen in Verbindung gebracht werden können.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Journal: Kredit und Kapital ; ISSN: 0023-4591 ; Volume: 23 ; Year: 1990 ; Issue: 1 ; Pages: 86-107
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
König, Peter
Möller, Joachim
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Duncker & Humblot
- (wo)
-
Berlin
- (wann)
-
1990
- DOI
-
doi:10.3790/ccm.23.1.86
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:41 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Artikel
Beteiligte
- König, Peter
- Möller, Joachim
- Duncker & Humblot
Entstanden
- 1990
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