Modelling dependence of extreme events in energy markets using tail copulas

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch

Erschienen in
Discussion Paper / SFB 823 ; 08/2011

Klassifikation
Wirtschaft
Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt
Schlagwort
Erdölpreis
Erdgas
Preis
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Kopula
Schätzung
Warentermingeschäft
Warenterminhandel
Warenterminmarkt
Warenterminoption
:z Geschichte 2007-2010
USA

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Dortmund
(wer)
Universitätsbibliothek Dortmund
(wann)
2011
Urheber

Handle
2003/27610
URN
urn:nbn:de:101:1-201606131215
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
14.08.2025, 10:47 MESZ

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Beteiligte

Entstanden

  • 2011

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