CD-ROM

Quantitative Portfoliosteuerung : Konzepte, Methoden, Beispielrechnungen ; [inklusive CD-ROM]

Sinnvolle Investitionsentscheidungen sind nur möglich durch bewusste Übernahmen von Risiken. Eine konsistente Quantifizierung und ein effizientes Management dieser Risiken sind hierfür unabdingbar. Der Autor erläutert, wie Risiken mit modernen Konzepten wie Value at Risk oder Expected Shortfall quantifiziert werden können. Darauf aufbauend werden mathematisch-statistische Methoden der Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung der Risiken vorgestellt und anhand von Beispielportfolien auf der beiliegenden CD-ROM explizit durchgerechnet. Außerdem werden alle Kennzahlen der modernen Portfolioanalyse, von Alpha und Beta bis zu Tracking Error und Information Ratio präzise definiert und Methoden zu ihrer Berechnung dargelegt. Leitfaden mit einer wegweisenden neuen Kennzahl Alle Kennzahlen der modernen Portfolioanalyse Inklusive CD-ROM

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
ISBN
9783791024028
3791024027
Maße
25 cm
Umfang
X, 245 S.
Sprache
Deutsch
Anmerkungen
graph. Darst.
Literaturverz. S. 235 - 241

Klassifikation
Wirtschaft
Schlagwort
Portfolio Selection
Risikomanagement
Portfolio Selection
Risikomanagement
Berechnung

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Stuttgart
(wer)
Schäffer-Poeschel
(wann)
2005
Urheber

Inhaltsverzeichnis
Rechteinformation
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Letzte Aktualisierung
11.06.2025, 14:15 MESZ

Datenpartner

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Objekttyp

  • CD-ROM

Beteiligte

Entstanden

  • 2005

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