Journal article | Zeitschriftenartikel
Berücksichtigung instabiler Varianzen in der Zeitreihenanalyse
'Die Modellierung von Zeitreihen - beispielsweise in Form der ARIMA-Modelle - stützt sich auf die Theorie stationärer stochastischer Prozesse. Die Stationaritätsvoraussetzung ist bei vielen sozialwissenschaftlich relevanten Zeitreihen aber nicht erfüllt. Unter anderem weisen sie häufig Varianzen auf, die entweder trend- oder zeitspezifisch schwanken. Der vorliegende Artikel erläutert ausführlich die Box/Cox-Transformation (zur Stabilisierung trendabhängiger Varianzen) und die von Tsay vorgeschlagene Adjustierung periodenspezifischer Varianzen. Außerdem wird kurz in den Ansatz der GARCH-Modelle eingeführt, einer allgemeinen Strategie zur Modellierung zeitspezifischer Varianten.' (Autorenreferat)
- Alternative title
-
Consideration of unstable variances in time series analysis
- Extent
-
Seite(n): 82-109
- Language
-
Deutsch
- Notes
-
Status: Veröffentlichungsversion; begutachtet
- Bibliographic citation
-
ZA-Information / Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung(35)
- Subject
-
Sozialwissenschaften, Soziologie
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Zeit
Stabilisierung
Korrelation
statistische Methode
Zeitreihe
Variabilität
Stochastik
Analyse
Modellentwicklung
Varianzanalyse
anwendungsorientiert
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Thome, Helmut
- Event
-
Veröffentlichung
- (where)
-
Deutschland
- (when)
-
1994
- URN
-
urn:nbn:de:0168-ssoar-201229
- Rights
-
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Bibliothek Köln
- Last update
-
21.06.2024, 4:26 PM CEST
Data provider
This object is provided by:
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Bibliothek Köln. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
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Object type
- Zeitschriftenartikel
Associated
- Thome, Helmut
Time of origin
- 1994
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