Journal article | Zeitschriftenartikel
Berücksichtigung instabiler Varianzen in der Zeitreihenanalyse
'Die Modellierung von Zeitreihen - beispielsweise in Form der ARIMA-Modelle - stützt sich auf die Theorie stationärer stochastischer Prozesse. Die Stationaritätsvoraussetzung ist bei vielen sozialwissenschaftlich relevanten Zeitreihen aber nicht erfüllt. Unter anderem weisen sie häufig Varianzen auf, die entweder trend- oder zeitspezifisch schwanken. Der vorliegende Artikel erläutert ausführlich die Box/Cox-Transformation (zur Stabilisierung trendabhängiger Varianzen) und die von Tsay vorgeschlagene Adjustierung periodenspezifischer Varianzen. Außerdem wird kurz in den Ansatz der GARCH-Modelle eingeführt, einer allgemeinen Strategie zur Modellierung zeitspezifischer Varianten.' (Autorenreferat)
- Weitere Titel
-
Consideration of unstable variances in time series analysis
- Umfang
-
Seite(n): 82-109
- Sprache
-
Deutsch
- Anmerkungen
-
Status: Veröffentlichungsversion; begutachtet
- Erschienen in
-
ZA-Information / Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung(35)
- Thema
-
Sozialwissenschaften, Soziologie
Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften
Zeit
Stabilisierung
Korrelation
statistische Methode
Zeitreihe
Variabilität
Stochastik
Analyse
Modellentwicklung
Varianzanalyse
anwendungsorientiert
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Thome, Helmut
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Deutschland
- (wann)
-
1994
- URN
-
urn:nbn:de:0168-ssoar-201229
- Rechteinformation
-
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Bibliothek Köln
- Letzte Aktualisierung
-
21.06.2024, 16:26 MESZ
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Objekttyp
- Zeitschriftenartikel
Beteiligte
- Thome, Helmut
Entstanden
- 1994
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