Arbeitspapier

Strong Consistency of the Least-Squares Estimator in Simple Regression Models with Stochastic Regressors

Strong consistency of least squares estimators of the slope parameter in simple linear regression models is established for predetermined stochastic regressors. The main result covers a class of models which falls outside the applicability of what is presently available in the literature. An application to the identification of economic models with adaptive learning is discussed.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: Tinbergen Institute Discussion Paper ; No. 12-109/III

Klassifikation
Wirtschaft
Estimation: General
Single Equation Models; Single Variables: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes
Search; Learning; Information and Knowledge; Communication; Belief; Unawareness
Expectations; Speculations
Thema
linear regression
least-squares
consistency
stochastic regressors
adaptive learning
decreasing gain
Regression
Stochastischer Prozess
Prognoseverfahren
Methode der kleinsten Quadrate

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Christopeit, Norbert
Massmann, Michael
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Tinbergen Institute
(wo)
Amsterdam and Rotterdam
(wann)
2012

Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:45 MEZ

Datenpartner

Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Christopeit, Norbert
  • Massmann, Michael
  • Tinbergen Institute

Entstanden

  • 2012

Ähnliche Objekte (12)