Arbeitspapier

Valuation is fuzzy: Integration qualitativer Risiken ins stochastische Bewertungsmodell mit Hilfe der Fuzzy-Set Theorie

Non-financial risk factors play a fundamental role in supporting the competitive position of companies in many of today's industries. Though, assessing these ambiguous factors in a valuation based on a Monte-Carlo simulation is particularly difficult. This paper presents how the fuzzy-set theory allows these factors to be assessed explicitly and how the resulting outcome can be linked with a stochastic model.

Sprache
Deutsch

Erschienen in
Series: Working Papers in Accounting Valuation Auditing ; No. 2010-8

Klassifikation
Wirtschaft
Statistical Simulation Methods: General
Model Construction and Estimation
Forecasting Models; Simulation Methods
Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
Mergers; Acquisitions; Restructuring; Voting; Proxy Contests; Corporate Governance
Thema
Monte-Carlo Simulation
Fuzzy-Set Theorie
Unternehmensbewertung
Unschärfe
wissensbasierte Systeme
Linguistik
qualitatives Risiko
Due Diligence
Risikoanalyse
fuzzy-set theory
valuation
fuzziness
expert systems
Balanced Scorecard
non-financial risk factors
due diligence
risk analysis

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Klein, Martin
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Rechnungswesen und Prüfungswesen
(wo)
Nürnberg
(wann)
2010

Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:43 MEZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Klein, Martin
  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Rechnungswesen und Prüfungswesen

Entstanden

  • 2010

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