Arbeitspapier
Valuation is fuzzy: Integration qualitativer Risiken ins stochastische Bewertungsmodell mit Hilfe der Fuzzy-Set Theorie
Non-financial risk factors play a fundamental role in supporting the competitive position of companies in many of today's industries. Though, assessing these ambiguous factors in a valuation based on a Monte-Carlo simulation is particularly difficult. This paper presents how the fuzzy-set theory allows these factors to be assessed explicitly and how the resulting outcome can be linked with a stochastic model.
- Sprache
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Deutsch
- Erschienen in
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Series: Working Papers in Accounting Valuation Auditing ; No. 2010-8
- Klassifikation
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Wirtschaft
Statistical Simulation Methods: General
Model Construction and Estimation
Forecasting Models; Simulation Methods
Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
Mergers; Acquisitions; Restructuring; Voting; Proxy Contests; Corporate Governance
- Thema
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Monte-Carlo Simulation
Fuzzy-Set Theorie
Unternehmensbewertung
Unschärfe
wissensbasierte Systeme
Linguistik
qualitatives Risiko
Due Diligence
Risikoanalyse
fuzzy-set theory
valuation
fuzziness
expert systems
Balanced Scorecard
non-financial risk factors
due diligence
risk analysis
- Ereignis
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Geistige Schöpfung
- (wer)
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Klein, Martin
- Ereignis
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Veröffentlichung
- (wer)
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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Rechnungswesen und Prüfungswesen
- (wo)
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Nürnberg
- (wann)
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2010
- Handle
- Letzte Aktualisierung
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10.03.2025, 11:43 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Klein, Martin
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Rechnungswesen und Prüfungswesen
Entstanden
- 2010