Artikel
Rendite und Risiko von Carry Trade Strategien auf Devisenmärkten
Carry Trades sind eine seit langem praktizierte, sehr populäre und äußerst profitable Handelsstrategie auf Devisenmärkten. Die hohe durchschnittliche Rendite von Carry Trades bei gleichzeitig vermeintlich nicht übermäßigem Risiko erscheint überraschend, da Carry Trades auf der Annahme systematischer Verletzungen der ungedeckten Zinsparität (UIP) basieren. Neuere theoretische und empirische Arbeiten liefern nun Erklärungsansätze, um die Art der UIP-Verletzungen und das Rendite-Risikoprofil dieser Handelsstrategien besser zu verstehen.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Journal: ZEW Wachstums- und Konjunkturanalysen ; Volume: 12 ; Year: 2009 ; Issue: 3 ; Pages: 10-11 ; Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Schmeling, Maik
Schrimpf, Andreas
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
- (wo)
-
Mannheim
- (wann)
-
2009
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:42 MEZ
Datenpartner
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Artikel
Beteiligte
- Schmeling, Maik
- Schrimpf, Andreas
- Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
Entstanden
- 2009
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