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Rendite und Risiko von Carry Trade Strategien auf Devisenmärkten
Carry Trades sind eine seit langem praktizierte, sehr populäre und äußerst profitable Handelsstrategie auf Devisenmärkten. Die hohe durchschnittliche Rendite von Carry Trades bei gleichzeitig vermeintlich nicht übermäßigem Risiko erscheint überraschend, da Carry Trades auf der Annahme systematischer Verletzungen der ungedeckten Zinsparität (UIP) basieren. Neuere theoretische und empirische Arbeiten liefern nun Erklärungsansätze, um die Art der UIP-Verletzungen und das Rendite-Risikoprofil dieser Handelsstrategien besser zu verstehen.
- Language
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Deutsch
- Bibliographic citation
-
Journal: ZEW Wachstums- und Konjunkturanalysen ; Volume: 12 ; Year: 2009 ; Issue: 3 ; Pages: 10-11 ; Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
- Classification
-
Wirtschaft
- Event
-
Geistige Schöpfung
- (who)
-
Schmeling, Maik
Schrimpf, Andreas
- Event
-
Veröffentlichung
- (who)
-
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
- (where)
-
Mannheim
- (when)
-
2009
- Handle
- Last update
-
10.03.2025, 11:42 AM CET
Data provider
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
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Object type
- Artikel
Associated
- Schmeling, Maik
- Schrimpf, Andreas
- Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
Time of origin
- 2009
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