Higher Order Forward Rate Agreements and the Smoothness of the Term Structure

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch
Anmerkungen
In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 1999, Ausgabe 13, 1998

Schlagwort
Zinsstruktur
Schätztheorie
Zinsderivat
Arbitrage Pricing
Mathematische Optimierung
Theorie
Deutschland
Zinsstruktur
Zinsstrukturtheorie
Schätzfunktion
Schätztheorie
Zinsswap
Zinsoption
Zinstermingeschäft
Arbitrage-Pricing-Theorie
Optimierung
Deutschland

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Berlin
(wer)
Humboldt-Universität zu Berlin
(wann)
1998
Urheber
Jaschke, Stefan R.

DOI
10.18452/3685
URN
urn:nbn:de:kobv:11-10056078
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
14.08.2025, 10:48 MESZ

Datenpartner

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Beteiligte

  • Jaschke, Stefan R.
  • Humboldt-Universität zu Berlin

Entstanden

  • 1998

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