Arbeitspapier
Bankmanagement mit Value at Risk
Im Risikomanagement von Banken findet das Value at Risk-Konzept verstärkt Anwendung. Baut die Solvenzpolitik einer Bank auf dem Value at Risk-Konzept auf, müssen Aktiv- und Passivgeschäft der Bank simultan betrachtet werden. In einem Entscheidungsmodell für eine Bank werden die notwendige Eigenkapitalbasis und damit die Kapitalstruktur abgeleitet. Ganz entscheidenden Einfluss hat der vom Bankmanagement bzw. von der Bankenaufsicht geforderte Solvenzgrad.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Dresden Discussion Paper Series in Economics ; No. 11/06
- Klassifikation
-
Wirtschaft
Corporate Finance and Governance: Government Policy and Regulation
Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation
- Thema
-
Value at Risk
Eigenkapital
Risikomanagement
Bankmanagement
Value at Risk
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Broll, Udo
Wahl, Jack E.
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften
- (wo)
-
Dresden
- (wann)
-
2006
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:43 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Broll, Udo
- Wahl, Jack E.
- Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Entstanden
- 2006
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