Arbeitspapier

Estimating time-varying coefficients with Gretl using the VC method

This paper documents the function and use of the Gretl function package VCwrapper.pdf that implements the VC method for estimating time-varying coefficients in linear models as described in Schlicht (2021). It builds on the VCC program by Schlicht (2021a), is easy to use and highly configurable. It runs under Windows and Linux.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: Munich Discussion Paper ; No. 2022-1

Klassifikation
Wirtschaft
Single Equation Models; Single Variables: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes
Thema
Kalman filtering
Kalman-Bucy
random walk
time-varying coefficients
adaptive estimation
time-series
Gretl

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Schlicht, Ekkehart
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Ludwig-Maximilians-Universität München, Volkswirtschaftliche Fakultät
(wo)
München
(wann)
2022

DOI
doi:10.5282/ubm/epub.34
Handle
URN
urn:nbn:de:bvb:19-epub-84611-4
Letzte Aktualisierung
20.09.2024, 08:25 MESZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Schlicht, Ekkehart
  • Ludwig-Maximilians-Universität München, Volkswirtschaftliche Fakultät

Entstanden

  • 2022

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