Arbeitspapier
Estimating time-varying coefficients with Gretl using the VC method
This paper documents the function and use of the Gretl function package VCwrapper.pdf that implements the VC method for estimating time-varying coefficients in linear models as described in Schlicht (2021). It builds on the VCC program by Schlicht (2021a), is easy to use and highly configurable. It runs under Windows and Linux.
- Sprache
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Englisch
- Erschienen in
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Series: Munich Discussion Paper ; No. 2022-1
- Klassifikation
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Wirtschaft
Single Equation Models; Single Variables: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes
- Thema
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Kalman filtering
Kalman-Bucy
random walk
time-varying coefficients
adaptive estimation
time-series
Gretl
- Ereignis
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Geistige Schöpfung
- (wer)
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Schlicht, Ekkehart
- Ereignis
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Veröffentlichung
- (wer)
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Ludwig-Maximilians-Universität München, Volkswirtschaftliche Fakultät
- (wo)
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München
- (wann)
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2022
- DOI
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doi:10.5282/ubm/epub.34
- Handle
- URN
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urn:nbn:de:bvb:19-epub-84611-4
- Letzte Aktualisierung
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20.09.2024, 08:25 MESZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Schlicht, Ekkehart
- Ludwig-Maximilians-Universität München, Volkswirtschaftliche Fakultät
Entstanden
- 2022