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Banken: Leverage Ratio ist das bessere Risikomaß

Eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Großbanken ist die wichtigste Voraussetzung für die Bildung von Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors. Die risikogewichtete Eigenkapitalquote (Equity Ratio) ist mit zahlreichen Problemen behaftet und daher als Indikator für die Widerstandskraft einer Bank nur sehr bedingt geeignet. Eine bessere, risikounabhängige Kennziffer stellt die Leverage Ratio dar. Sie schafft Vergleichbarkeit zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft beim Risikomaß Eigenkapitalquote und erhöht damit die Transparenz in Bezug auf die Risikoposition einer Bank. Für ihre Berechnung sind weder aufwendige interne Risikogewichtungsmodelle notwendig, noch benötigt man das Urteil von externen Rating-Agenturen. Die Leverage Ratio diskriminiert nicht zwischen unterschiedlichen Anlageformen, also auch nicht zwischen Unternehmenskrediten und Staatsanleihekäufen. Zudem bremst sie das Bilanzwachstum und leistet dadurch einen Beitrag zur Eingrenzung des "too big to fail"-Problems.

Language
Deutsch

Bibliographic citation
Journal: DIW Wochenbericht ; ISSN: 1860-8787 ; Volume: 78 ; Year: 2011 ; Issue: 46 ; Pages: 11-17 ; Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

Classification
Wirtschaft
Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
Economic History: Financial Markets and Institutions: General, International, or Comparative
Subject
Banks
Basel III
Too-big-to-fail

Event
Geistige Schöpfung
(who)
Schäfer, Dorothea
Event
Veröffentlichung
(who)
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
(where)
Berlin
(when)
2011

Handle
Last update
10.03.2025, 11:42 AM CET

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  • Artikel

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  • Schäfer, Dorothea
  • Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

Time of origin

  • 2011

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