Banken: Leverage Ratio ist das bessere Risikomaß

Artikel

Eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Großbanken ist die wichtigste Voraussetzung für die Bildung von Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors. Die risikogewichtete Eigenkapitalquote (Equity Ratio) ist mit zahlreichen Problemen behaftet und daher als Indikator für die Widerstandskraft einer Bank nur sehr bedingt geeignet. Eine bessere, risikounabhängige Kennziffer stellt die Leverage Ratio dar. Sie schafft Vergleichbarkeit zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft beim Risikomaß Eigenkapitalquote und erhöht damit die Transparenz in Bezug auf die Risikoposition einer Bank. Für ihre Berechnung sind weder aufwendige interne Risikogewichtungsmodelle notwendig, noch benötigt man das Urteil von externen Rating-Agenturen. Die Leverage Ratio diskriminiert nicht zwischen unterschiedlichen Anlageformen, also auch nicht zwischen Unternehmenskrediten und Staatsanleihekäufen. Zudem bremst sie das Bilanzwachstum und leistet dadurch einen Beitrag zur Eingrenzung des "too big to fail"-Problems.

Angaben zum Objekt

• Sprache: Deutsch

Verweise und Beziehungen

• Erschienen in: Journal: DIW Wochenbericht ; ISSN: 1860-8787 ; Volume: 78 ; Year: 2011 ; Issue: 46 ; Pages: 11-17 ; Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

Klassifikation und Themen

• Klassifikation: Wirtschaft ; Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages ; Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill ; Economic History: Financial Markets and Institutions: General, International, or Comparative
• Thema: Banks ; Basel III ; Too-big-to-fail

Beteiligte, Orts- und Zeitangaben

• Ereignis: Geistige Schöpfung
• (wer): Schäfer, Dorothea
• Ereignis: Veröffentlichung
• (wer): Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
• (wo): Berlin
• (wann): 2011

Weitere Informationen

• Handle: http://hdl.handle.net/10419/152225
• Letzte Aktualisierung: 10.03.2025, 11:42 MEZ