Risk Premia and Financial Modelling Without Measure Transformation

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch
Anmerkungen
In: Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Band 2000, Ausgabe 92, 2000

Schlagwort
Kapitalmarkttheorie
Börsenkurs
Zins
Volatilität
Risikoprämie
Stochastischer Prozess
Theorie
Kapitalmarkttheorie
Börsenkurs
Zins
Volatilität
Risikoprämie
Stochastischer Prozess

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Berlin
(wer)
Humboldt-Universität zu Berlin
(wann)
2000
Urheber

DOI
10.18452/3413
URN
urn:nbn:de:kobv:11-10048184
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
25.03.2025, 13:43 MEZ

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Beteiligte

Entstanden

  • 2000

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