Hochschulschrift
Ein kombiniertes Kompensations-Chance-Constrained Modell der stochastischen linearen Programmierung und seine Anwendung auf ein Investitionsproblem
- Location
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Dimensions
-
8°
- Extent
-
142 S. m. 27 Abb.
- Language
-
Deutsch
- Notes
-
Aachen, Techn. Hochsch., Philos. Fak., Diss. 1971.
- Creator
-
Bühler, Wolfgang
- Table of contents
- Rights
-
Bei diesem Objekt liegt nur das Inhaltsverzeichnis digital vor. Der Zugriff darauf ist unbeschränkt möglich.
- Last update
-
11.06.2025, 1:45 PM CEST
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Object type
- Hochschulschrift
Associated
- Bühler, Wolfgang
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Modelle der stochastischen Programmierung
Schätzung von Parametern in linearen stochastischen Funktionaldifferentialgleichungen
Parameterbedingungen bei linearen Lernregeln und stochastischen Approximationsverfahren
Einmaleins der linearen Programmierung
Parameterschätzung bei linearen stochastischen Differentialgleichungen mit gemischten graphischen Modellen
Lyapunov-Exponenten einer linearen stochastischen Differentialgleichung (der degenerierte Fall)
Pivotauswahlverfahren in der linearen Programmierung
Stabilitätsuntersuchung von linearen stochastischen Differentialgleichungen nach der Methode von Ljapunov
Netzplanberechnungen mit Hilfe der linearen Programmierung
Entscheidungsfindung bei der stochastischen linearen Optimierung durch Entscheidungsmodelle mit mehrfacher Zielsetzung
Optimale Versuchsplanung im linearen Regressionsmodell bei stochastischen Regressoren mit einstellbaren Erwartungswerten
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