Arbeitspapier
Risiko i det norske betalingssystemet
Risikoen i betalingssystemet er i stor grad knyttet til bankenes eksponeringer mot hverandre i betalingsoppgjørene. Blir disse eksponeringene for store, kan bankene bli ute av stand til å innfri sine forpliktelser om ikke oppgjørene blir gjennomført som normalt. I et slikt tilfelle vil betalingssystemene kunne fungere som en kanal for spredning av likviditets- og soliditetsproblemer. I dette notatet har vi kartlagt bankenes faktiske eksponeringer knyttet til de betalingene som blir gjort opp i Norges Bank. Dette innbefatter det meste av omsetningen i det norske betalingssystemet både målt i antall betalinger og i beløp. Analysen indikerer at risikoen i avregningene som gjøres opp i Norges Bank er begrenset, men at det fremdeles er rom for ytterligere reduksjon av risikoen for enkelte typer transaksjoner. Analysen er foretatt på bakgrunn av et datamateriale som dekker perioden 12.-19. mai 2000.
- ISBN
-
82-7553-209-4
- Sprache
-
Norwegisch
- Erschienen in
-
Series: Working Paper ; No. 2003/2
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Thema
-
RTGS
betalingssystem
risiko
avregning
oppgjør
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Bakke, Bjørn
Enge, Asbjørn
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Norges Bank
- (wo)
-
Oslo
- (wann)
-
2003
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:43 MEZ
Datenpartner
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Bakke, Bjørn
- Enge, Asbjørn
- Norges Bank
Entstanden
- 2003
Ähnliche Objekte (12)
Likviditetsindikatorer for det norske statsobligasjonsmarkedet
Nåverdien av statens investeringer i og støtte til norske banker
Det norske pengemarkedet: Data fra Norges banks pengemarkedsrapportering
Norske bankars valutafinansiering av eigedelar i norske kroner
Likviditeten i det norske statsobligasjonsmarkedet
Risikopremien på norske kroner
Risiko i finanskonsern
Optimal kapitaldekning for norske banker
Et blikk på det norske kredittmarkedet i perioden 1823-1865: Tinglyste pantelån i Christiania, Trondhjem, Strinda og Selbu og Nedre Romerike i utvalgte år
Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være?
Kan finansiell stabilitet måles? En stressindeks for den norske banksektoren
Kostnadseffektiviseringen til de norske bankene kan forklares med automatisering og digitalisering
Likviditetsindikatorer for det norske statsobligasjonsmarkedet
Nåverdien av statens investeringer i og støtte til norske banker
Det norske pengemarkedet: Data fra Norges banks pengemarkedsrapportering
Norske bankars valutafinansiering av eigedelar i norske kroner
Likviditeten i det norske statsobligasjonsmarkedet
Risikopremien på norske kroner
Risiko i finanskonsern
Optimal kapitaldekning for norske banker
Et blikk på det norske kredittmarkedet i perioden 1823-1865: Tinglyste pantelån i Christiania, Trondhjem, Strinda og Selbu og Nedre Romerike i utvalgte år
Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være?
Kan finansiell stabilitet måles? En stressindeks for den norske banksektoren
Kostnadseffektiviseringen til de norske bankene kan forklares med automatisering og digitalisering
Likviditetsindikatorer for det norske statsobligasjonsmarkedet
Nåverdien av statens investeringer i og støtte til norske banker
Det norske pengemarkedet: Data fra Norges banks pengemarkedsrapportering
Norske bankars valutafinansiering av eigedelar i norske kroner
Likviditeten i det norske statsobligasjonsmarkedet
Risikopremien på norske kroner
Risiko i finanskonsern
Optimal kapitaldekning for norske banker
Et blikk på det norske kredittmarkedet i perioden 1823-1865: Tinglyste pantelån i Christiania, Trondhjem, Strinda og Selbu og Nedre Romerike i utvalgte år
Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være?
Kan finansiell stabilitet måles? En stressindeks for den norske banksektoren