Monografie

Credit risk in Lévy Libor modeling : rating based approach

Sprache
Englisch
Anmerkungen
Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 2010
Identifier
100045732X

Thema
Finanzmathematik ; Kreditrisiko ; Stochastische Analysis ; Semimartingal ; Lévy-Prozess; Hochschulschrift

Beteiligte Personen und Organisationen
Erschienen
[Online-Ausg.]: 2010

URN
Rechteinformation
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Letzte Aktualisierung
26.01.2023, 13:57 MEZ

Objekttyp

  • Monografie

Beteiligte

Entstanden

  • [Online-Ausg.]: 2010

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