Arbeitspapier
Zur Rolle einer optimierten Verteilung von Sicherheiten im Risikomanagement: Motivation, Modellierung und Implikationen
Die Erfahrungen aus der jüngsten Finanzmarktkrise zeigen, dass der gezielten Abschätzung und Steuerung von Kreditrisiken in Banken eine enorme betriebs- und volkswirtschaftliche Bedeutung zukommt. Sowohl in der internen Kreditrisikomessung als auch bei den zugehörigen gesetzlichen Vorgaben liegt der Schwerpunkt dabei aber insbesondere auf der Prognose zukünftiger Ausfälle von Krediten, wohingegen Sicherheiten nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Vor diesem Hintergrund analysiert der vorliegende Beitrag die optimierte Verteilung von Sicherheiten zunächst innerhalb bestehender fortgeschrittener Verfahren des Risikomanagements. Darüber hinaus wird auf der Grundlage eines Vergleichs der gängigen Verfahren eine flexible Zuordnungssystematik entwickelt. Diese neue Vorgehensweise über-trifft im Ergebnis die bestehenden Ansätze in ihrem Optimierungsziel, ohne dabei den Grundsatz einer konservativen Abschätzung aufgeben zu müssen.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Manuskripte aus den Instituten für Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel ; No. 653
- Klassifikation
-
Management
- Thema
-
Kreditrisiko
Risikomanagement
Kreditsicherung
Mathematische Optimierung
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Börstler, Daniel
Mölls, Sascha H.
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Universität Kiel, Institut für Betriebswirtschaftslehre
- (wo)
-
Kiel
- (wann)
-
2010
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:41 MEZ
Datenpartner
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Börstler, Daniel
- Mölls, Sascha H.
- Universität Kiel, Institut für Betriebswirtschaftslehre
Entstanden
- 2010
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