Systemic Risk in European Banking - Evidence from Bivariate GARCH Models

Location
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Extent
Online-Ressource
Language
Englisch

Bibliographic citation
ZEW Discussion Papers ; 03-11

Keyword
Europäische Union
Bank
Risiko
Börsenkurs
Internationaler Preiszusammenhang
Spill-over-Effekt
ARCH-Prozess
Schätzung
Europa ; GARCH-Prozess ; Bank ; Risikoanalyse

Event
Veröffentlichung
(where)
Mannheim
(who)
Universitätsbibliothek Mannheim
(when)
2003
Creator

URN
urn:nbn:de:bsz:180-madoc-3553
Rights
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Last update
14.08.2025, 10:47 AM CEST

Data provider

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Time of origin

  • 2003

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