Systemic Risk in European Banking - Evidence from Bivariate GARCH Models

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch

Erschienen in
ZEW Discussion Papers ; 03-11

Schlagwort
Europäische Union
Bank
Risiko
Börsenkurs
Internationaler Preiszusammenhang
Spill-over-Effekt
ARCH-Prozess
Schätzung
Europa ; GARCH-Prozess ; Bank ; Risikoanalyse

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Mannheim
(wer)
Universitätsbibliothek Mannheim
(wann)
2003
Urheber

URN
urn:nbn:de:bsz:180-madoc-3553
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
14.08.2025, 10:47 MESZ

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Beteiligte

Entstanden

  • 2003

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