Arbeitspapier

Factorisable sparse tail event curves with expectiles

Oberwolfach Report: New Developments in Functional and Highly Multivariate Statistical Methodology

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: SFB 649 Discussion Paper ; No. 2016-018

Klassifikation
Wirtschaft
Multiple or Simultaneous Equation Models: Classification Methods; Cluster Analysis; Principal Components; Factor Models
Large Data Sets: Modeling and Analysis
Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis
Design of Experiments: Laboratory, Individual
Neuroeconomics
Thema
multivariate functional data
high-dimensional M-estimators
nuclear norm regularizer
factor analysis
expectile regression
fMRI
risk perception

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Härdle, Wolfgang Karl
Huang, Chen
Chao, Shih-Kang
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk
(wo)
Berlin
(wann)
2016

Handle
Letzte Aktualisierung
10.03.2025, 11:43 MEZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Härdle, Wolfgang Karl
  • Huang, Chen
  • Chao, Shih-Kang
  • Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk

Entstanden

  • 2016

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