Break Date Estimation for VAR Processes with Level Shift with an Application to Cointegration Testing
- Standort
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Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
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Online-Ressource
- Sprache
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Englisch
- Erschienen in
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In: Econometric Theory, Band 22, Ausgabe 1, Seite 15-68, 2005
- Klassifikation
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Wirtschaft
- Ereignis
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Veröffentlichung
- (wo)
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Berlin
- (wer)
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Humboldt-Universität zu Berlin
- (wann)
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2021
- Urheber
- DOI
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10.18452/22181
- URN
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urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/23063-8
- Rechteinformation
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Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
15.08.2025, 07:24 MESZ
Datenpartner
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Beteiligte
- Saikkonen, Pentti
- Lütkepohl, Helmut
- Trenkler, Carsten
- Humboldt-Universität zu Berlin
Entstanden
- 2021