Arbeitspapier

Bayesian quantile regression

Recent work by Schennach (2005) has opened the way to a Bayesian treatment of quantile regression. Her method, called Bayesian exponentially tilted empirical likelihood (BETEL), provides a likelihood for data y subject only to a set of m moment conditions of the form Eg(y, θ) = 0 where θ is a k dimensional parameter of interest and k may be smaller, equal to or larger than m. The method may be thought of as construction of a likelihood supported on the n data points that is minimally informative, in the sense of maximum entropy, subject to the moment conditions.

Sprache
Englisch

Erschienen in
Series: cemmap working paper ; No. CWP05/06

Klassifikation
Wirtschaft
Thema
Bayes-Statistik
Regression
Theorie

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Lancaster, Tony
Jun, Sung Jae
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap)
(wo)
London
(wann)
2006

DOI
doi:10.1920/wp.cem.2006.0506
Handle
Letzte Aktualisierung
20.09.2024, 08:21 MESZ

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Objekttyp

  • Arbeitspapier

Beteiligte

  • Lancaster, Tony
  • Jun, Sung Jae
  • Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap)

Entstanden

  • 2006

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