Forecasting stock market volatility and the informational efficiency of the DAX-index options market

Location
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Extent
Online-Ressource
Language
Englisch

Bibliographic citation
Center for Financial Studies (Frankfurt am Main): CFS working paper series ; No. 2002,04

Keyword
GARCH-Prozess
Börsenkurs
Volatilität
Prognoseverfahren
Zeitreihenanalyse
Index-Futures
Markteffizienz
Kapitalmarkteffizienz
Theorie
Deutschland
Börsenkurs
Volatilität
Prognoseverfahren
Exponential smoothing
Zeitreihenanalyse
Index-Futures
Kapitalmarkteffizienz
ARCH-Prozess
GARCH-Prozess
Deutschland

Event
Veröffentlichung
(where)
Frankfurt am Main
(who)
Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main
(when)
2002
Creator

URN
urn:nbn:de:hebis:30-9948
Rights
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Last update
25.03.2025, 1:41 PM CET

Data provider

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Time of origin

  • 2002

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