Arbeitspapier
Wertorientierte Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen mittels stochastischer Prozesse
In dieser Arbeit wird das Konzept einer wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen basierend auf stochastischen Prozessen vorgestellt. Dabei werden die stochastischen Prozesse dazu verwendet, die zufälligen wertbestimmenden Parameter der Unternehmensbewertung zu modellieren. Als Ergebnis erhält man für den Unternehmenswert Verteilungsfunktionen, die approximativ bzw. exakt in der Klasse der Normalverteilungen liegen. Betrachtet werden dabei stochastische Prozesse in diskreter bzw. stetiger Zeit und mit diskretem bzw. stetigem Zustandsraum.
- Sprache
-
Deutsch
- Erschienen in
-
Series: Working Papers on Risk and Insurance ; No. 15
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Nell, Martin
Pohl, Philipp
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Hamburg University, Institute for Risk and Insurance
- (wo)
-
Hamburg
- (wann)
-
2005
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:44 MEZ
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ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Arbeitspapier
Beteiligte
- Nell, Martin
- Pohl, Philipp
- Hamburg University, Institute for Risk and Insurance
Entstanden
- 2005
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