Block-recursive non-Gaussian structural vector autoregressions

zu Verbundenen Objekten

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Englisch

Erschienen in
Discussion Paper / SFB823 ; 23/2021

Klassifikation
Wirtschaft

Ereignis
Veröffentlichung
(wo)
Dortmund
(wer)
Universitätsbibliothek Dortmund
(wann)
2021
Urheber

Handle
2003/40548
URN
urn:nbn:de:101:1-2021111202424160274194
Rechteinformation
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
Letzte Aktualisierung
03.11.20252028, 07:12 MEZ

Datenpartner

Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Original beim Datenpartner anzeigen

Beteiligte

Entstanden

  • 2021

Ähnliche Objekte (12)

Structural Vector Autoregressions

Structural Vector Autoregressions

Structural Vector Autoregressions with Heteroskedasticity

Structural Vector Autoregressions with Heteroskedasticity

Graphical models for structural vector autoregressions

Arbeitspapier

Graphical models for structural vector autoregressions

Structural vector autoregressions with nonnormal residuals

Arbeitspapier

Structural vector autoregressions with nonnormal residuals

Vector Autoregressions

Vector Autoregressions

Vector autoregressions

Arbeitspapier

Vector autoregressions

Structural VectorAutoregressions withSmooth Transition inVariances

Structural VectorAutoregressions withSmooth Transition inVariances

Identifying structural vector autoregressions via changes in volatility

Identifying structural vector autoregressions via changes in volatility

Identifying structural vector autoregressions via changes in volatility

Arbeitspapier

Identifying structural vector autoregressions via changes in volatility

Identification of Structural Vector Autoregressions by Stochastic Volatility

Konferenzbeitrag

Identification of Structural Vector Autoregressions by Stochastic Volatility

Markov-switching structural vector autoregressions: theory and application

Arbeitspapier

Markov-switching structural vector autoregressions: theory and application

Business cycle analysis with structural vector autoregressions : four applications

Hochschulschrift

Business cycle analysis with structural vector autoregressions : four applications

Verbundene Objekte